永赢沪深 300 来往型盛开式指数证券投资基金发起式皆集基金（C 份额）基金
家具辛苦摘录
编制日历：2024-11-08
送出日历：2024-11-09
本摘录提供本基金的垂危信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。
一、家具大概
永 赢 沪 深
基金简称 300ETF 发起 基金代码 007538
皆集
永 赢 沪 深
下属基金简称 300ETF 发起 下属基金代码 007539
皆集 C
永赢基金管 中国工商银行
基金不绝东谈主 基金托管东谈主
理有限公司 股份有限公司
基金合同奏效日 2019-07-09
基金类型 股票型 来往币种 东谈主民币
运作形势 平时盛开式 盛开频率 每个盛开日
基金司理 刘庭宇 运行担任本基金基金司理的 2023-08-14
日历
证券从业日历 2018-07-02
其他 永赢沪深 300 来往型盛开式指数证券投资基金发起式皆集
基金由永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金转型而来。
本基金在基金合同奏效后，联结 20 个职责日出现基金份
额捏有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金财富净值低于 5,000 万元情
形的，基金不绝东谈主应当在按时敷陈中给予袒露；联结 60 个工
作日出现前述情形的，基金不绝东谈主应当向中国证监会敷陈并提
出惩办决议，如调治运作形势、与其他基金归并或者圮绝基金
合同等，并召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。
法律法则或监管机构另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值施展
（一）投资筹备与投资策略
本基金主要通过投资于筹备 ETF，考究追踪方向指数表
投资筹备
现，追求追踪偏离度和追踪裂缝的最小化。
本基金的投资鸿沟为具有邃密流动性的金融用具，以目
标 ETF 基金份额、沪深 300 指数的成份股过甚备选成份股为
主要投资对象。为更好地杀青投资筹备，本基金也可一丝投
资于其他股票（非方向指数成份股过甚备选成份股，含中小
投资鸿沟 板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票、存托凭
证）、银行进款、同行存单、债券、债券回购、权证、股指
期货、财富复古证券、货币市集用具以及法律法则或中国证
监会允许本基金投资的其他金融用具（但须允洽中国证监会
的相关规定）。
本基金可参与融资业务和转融通证券出借来往。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金不绝东谈主在履行允洽形态后，不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：本基金投资于筹备 ETF 的财富
比例不低于基金财富净值的 90%；本基金每个来当年日终在
扣除股指期货合约需交纳的来往保证金后，应当保捏不低于
基金财富净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其
中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限
制，基金不绝东谈主在履行允洽形态后，不错治疗上述投资品种
的投资比例。
本基金的方向指数为沪深 300 指数过甚异日可能发生的
变更。
本基金为 ETF 皆集基金，主要通过投资于筹备 ETF 杀青
对方向指数的考究追踪。正常情况下，本基金主要聘请完全
复制法进行投资，力求将年化追踪裂缝限制在 4%以内，日跟
主要投资策略 踪偏离度皆备值的平均值限制在 0.35%以内。具体主要使用
筹备 ETF 投资策略、股票投资策略、债券投资策略、财富支
捏证券投资策略、其他金融用具投资策略、融资及转融通证
券出借业务投资策略和存托左证投资策略。
沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）
事迹比较基准
×5%
本基金为 ETF 皆集基金，筹备 ETF 为股票型指数基金，
因此本基金的预期风险与预期收益水平表面上高于债券型基
风险收益特征 金与货币市集基金。本基金主要通过投资于筹备 ETF，杀青
对方向指数施展的考究追踪，具有与方向指数以及方向指数
所代表的证券市集通常的风险收益特征。
注：详见本基金招募讲明书第八部分“基金的投资”。
（二）投资组合股产树立图表/区域树立图表
注：无。本基金于 2024 年 11 月 11 日起由原永赢沪深 300 指数型发起式证
券投资基金转型为永赢沪深 300 来往型盛开式指数证券投资基金发起式皆集基
金。
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期事迹比较基准的比较图
注：无。本基金于 2024 年 11 月 11 日起由原永赢沪深 300 指数型发起式证
券投资基金转型为永赢沪深 300 来往型盛开式指数证券投资基金发起式皆集基
金。
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）/捏 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（N） 率
N＜7 日 1.5%
赎回费
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
不绝费 0.15% 基金不绝东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销售就业费 0.1% 销售机构
审计用度 50,000.00 元 管帐师事务所
信息袒露费 120,000.00 元 规定袒露报刊
其他用度 基金合同奏效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额捏
有东谈主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募讲明书或
其更新。
注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富
扣除。 2、所袒露相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按时敷陈披
露为准。 3、本基金基金财产中投资于筹备 ETF 的部分不收取不绝费。本基金
基金财产中投资于筹备 ETF 的部分不收取托管费。
四、风险揭示与垂危教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销
售文献。
本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、不绝风险、
操气派险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风
险评价可能不一致的风险、投资于本基金的私有风险过甚他风险。
投资于本基金的私有风险：
由于主要投资于筹备 ETF，在大量情况下将守护较高的筹备 ETF 投资比例，
基金净值可能会随筹备 ETF 的净值波动而波动，筹备 ETF 的相关风险可能平直
或曲折成为本基金的风险。是以本基金会濒临诸如筹备 ETF 的不绝风险与操作
风险、筹备 ETF 基金份额二级市集来往价钱折溢价的风险、筹备 ETF 的时刻风
险等风险。
本基金主要投资于筹备 ETF 基金份额，追求追踪方向指数，获取与指数收
益通常的请教。以下身分可能会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏
离：
（1）筹备 ETF 与方向指数的偏离。
（2）基金买卖筹备 ETF 时所产生的价钱各异、来往成本和来往冲击。
（3）基金治疗财富树立结构时所产生的追踪裂缝。
（4）基金申购、赎转身分所产生的追踪裂缝。
（5）基金现款财富拖累所产生的追踪裂缝。
（6）基金的不绝费和托管费所产生的追踪裂缝。
（7）其他身分所产生的偏差。
本基金为筹备 ETF 的皆集基金，但由于投资形态、来往形势等方面与筹备
ETF 不同，本基金的事迹施展与筹备 ETF 的事迹施展可能出现各异。
本基金为筹备 ETF 的皆集基金，但由于投资形态、来往形势等方面与筹备
ETF 不同，本基金的事迹施展与筹备 ETF 的事迹施展可能出现各异。
如筹备 ETF 基金份额二级市集来往价钱折溢价的风险、筹备 ETF 参考 IOPV
决策和 IOPV 缱绻差错的风险、筹备 ETF 退市风险、申购赎回失败风险等等。
方向指数并不可完全代表所有股票市集。方向指数成份股的平均请教率与
所有股票市集的平均请教率可能存在偏离。
方向指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹备状
况、投资者心理和来往轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使
基金收益水平发生变化，产生风险。
以下身分可能使基金投资组合的收益率与方向指数的收益率发生偏离：
（1）由于方向指数治疗成份股或变更编制形态，使基金在相应的组合治疗
中产生追踪偏离度与追踪裂缝。
（2）由于方向指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在方向指数中
的权重发生变化，使基金在相应的组合治疗中产生追踪偏离度和追踪裂缝。
（3）成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率杰出方向
指数收益率，产生正的追踪偏离度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法实时治疗投资组
合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪裂缝。
（5）由于基金投资经由中的证券来往成本，以及基金不绝费和托管费的存
在，使基金投资组合与方向指数产生追踪偏离度与追踪裂缝。
（6）在基金指数化投资经由中，基金不绝东谈主的不绝本事，举例追踪指数的
水平、时刻技巧、买入卖出的时机弃取等，都会对基金的收益产生影响，从而
影响基金对方向指数的追踪进度。
（7）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的礼貌，基金投资组合
中个别股票的捏有比例与方向指数中该股票的权重可能不完全调换；因缺少卖
空、对冲机制过甚他用具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的
现款变动；因指数发布机构指数编制差错等，由此产生追踪偏离度与追踪误
差。
本基金力求将年化追踪裂缝限制在 4%以内，日追踪偏离度皆备值的平均值
限制在 0.35%以内，但因方向指数编制公法治疗或其他身分可能导致追踪裂缝
杰出上述鸿沟，本基金净值施展与指数价钱走势可能发生较大偏离。
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更方向指数的情形，基
金将变更方向指数。基于原方向指数的投资策略将会改革，投资组合将随之调
整，基金的收益风险特征将与新的方向指数保捏一致，投资者须承担此项治疗
带来的风险与成本。
本基金的方向指数由指数编制机构发布并不绝和爱戴，异日指数编制机构
可能由于多样原因罢手对指数的不绝和爱戴，本基金将根据基金合同的商定自
该情形发生之日起十个职责日向中国证监会敷陈并提倡惩办决议，如更换基金
方向指数、调治运作形势，与其他基金归并、或者圮绝基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未告捷召开或就
上述事项表决未通过的，基金合同圮绝。投资东谈主将濒临更换基金方向指数、转
换运作形势，与其他基金归并、或者圮绝基金合同等风险。
自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至惩办决议笃定并奉行前，基
金不绝东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个来当年的指数信息除名基金份额
捏有东谈主利益优先原则守护基金投资运作，该时间由于方向指数不再更新等原因
可能导致指数施展与相关市集施展有在各异，影响投资收益。
方向指数成份股可能因多样原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能
濒临如下风险：
（1）基金可能因无法实时治疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪裂缝扩
大。
（2）若成份股停牌时辰较长，在商定时辰内仍未能实时买入或卖出的，由
此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪裂缝。
（3）在顶点情况下，方向指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时
卖出成份股以获取足额的允洽条款的赎回款项，由此基金不绝东谈主可能选用暂停
赎回的规律，投资者将濒临无法赎回沿途或部分基金份额的风险。
金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础财富或指数，
其评价主要源自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受
市集风险、信用风险、流动性风险、操气派险和法律风险等。由于繁衍品频繁
具有杠杆效应，价钱波动比喻向用具更为剧烈，偶然候比投资方向财富要承担
更高的风险。况且由于繁衍品订价绝顶复杂，不允洽的估值有可能使基金财富
濒临损失风险。
股指期货聘请保证金来往轨制，由于保证金来往具有杠杆性，当出现不利
行情时，股价、指数狭窄的变动就可能会使投资者职权际遇较大损失。股指期
货聘请逐日无欠债结算轨制，若是莫得在规定的时辰内补足保证金，按规定将
被强制平仓，可能给投资带来首要损失。
金融用具，其向投资者支付的本息来自于基础财富池产生的现款流或剩余权
益。与股票和一般债券不同，财富复古证券不是对某一筹备实体的利益条款
权，而是对基础财富池所产生的现款流和剩余职权的条款权，是一种以财富信
用为复古的证券，所濒临的风险主要包括来往结构风险、多样原因导致的基础
财富池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集来往不活跃导致
的流动性风险等，由此可能变成基金财产损失。
本基金可投资存托左证，基金净值可能受到存托左证的境外基础证券价钱
波动影响，存托左证的境外基础证券的相关风险可能平直或曲折成为本基金的
风险。本基金可根据投资策略需要或不同树立地市集环境的变化，弃取将部分
基金财富投资于存托左证或弃取不将基金财富投资于存托左证，基金财富并非
势必参与存托左证投资。
本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：（1）流动
性风险：濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款
项的风险；（2）信用风险：证券出借敌手方可能无法实时清偿证券、无法支付
相应职权抵偿及借约用度的风险；（3）市集风险：证券出借后可能濒临出借期
间无法实时处置证券的市集风险。
本基金通过融资来往不错扩大来往额度，利用较少本钱来获取较大利润，
这势必也放大了风险。本基金将所捏股票看成担保品进行融资时，既需要承担
原有的股票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付
相应的利息或用度，如判断子虚或操作不当，会加大亏蚀，本基金投资者需承
担由此导致的风险。
（二）垂危教唆
中国证监会对永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金（转型改名前）募
集的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金不绝东谈主依照恪称连累、老诚信用、严慎悉力的原则不绝和利用基金财
产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合
同确当事东谈主。
各方当事东谈主甘愿，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如
经友好协商未能惩办的，应提交上海外洋经济生意仲裁委员会，根据提交仲裁
时该会的仲裁公法进行仲裁，仲裁处所为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁
各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担。
基金家具辛苦摘录信息发生首要变更的，基金不绝东谈主将在三个职责日内更
新，其他信息发生变更的，基金不绝东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较
基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，
敬请同期热心基金不绝东谈主发布的相关临时公告等。
五、其他辛苦查询形势
以下辛苦详见基金不绝东谈主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
● 基金合同、托管合同、招募讲明书
● 按时敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
● 基金份额净值
● 基金销售机构及筹办形势
● 其他垂危辛苦
六、其他情况讲明
无。
